PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSDX с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSDX с RSSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB).

PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PLSDX и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSDX и RSSB

2026 (YTD)202520242023
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		0.07%5.93%5.44%1.11%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-3.24%25.16%10.53%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, PLSDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью -3.24%.

PLSDX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.36%
3 года*
5.42%
5 лет*
3.08%
10 лет*
3.00%

RSSB

1 день
2.80%
1 месяц
-8.72%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.12%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Short Duration Income

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с NTSXPLSDX с GPICXPLSDX с PODAXPLSDX с POAAXPLSDX с PLIIXPLSDX с PLHIXPLSDX с DLDFX
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRO

Сравнение комиссий PLSDX и RSSB

PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

PLSDX vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSDX c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSDXRSSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.06

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.44

1.58

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.22

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

1.66

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.71

6.67

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSDX vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSDX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа RSSB равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSDX и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSDXRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.06

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

1.01

+0.81

Корреляция

Корреляция между PLSDX и RSSB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSDX и RSSB

Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности RSSB в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.09%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.60%3.48%1.10%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLSDX и RSSB

Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и RSSB.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSDXRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.79%

-16.21%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-12.52%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-8.81%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.30%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.11%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSDX и RSSB

Текущая волатильность для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) составляет 0.61%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSDXRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

7.57%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

11.90%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

19.15%

-17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

16.57%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

16.57%

-14.81%