Сравнение PLSDX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSDX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSDX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | -0.22% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.75% | 2.61% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PLSDX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.77% соответственно.
PLSDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.97%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSDX и VBISX
PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
PLSDX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
PLSDX
VBISX
Сравнение PLSDX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSDX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.53 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 2.48 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.65 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 9.58 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.53 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.49 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 0.75 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.34 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PLSDX и VBISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSDX и VBISX
Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.11% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PLSDX и VBISX
Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -8.79% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -1.54% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -8.72% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | -8.79% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.16% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.87% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.43% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSDX и VBISX
Текущая волатильность для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSDX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.71% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 1.50% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 2.44% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.91% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 2.37% | -0.60% |