Сравнение PLSDX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSDX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSDX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | -0.22% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.75% | 2.61% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PLSDX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.91% соответственно.
PLSDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.97%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSDX и DFEQX
PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PLSDX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PLSDX
DFEQX
Сравнение PLSDX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSDX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 4.12 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 6.61 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 2.55 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.59 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 20.66 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 4.12 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.93 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 1.13 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.11 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PLSDX и DFEQX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSDX и DFEQX
Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.11% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PLSDX и DFEQX
Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -8.40% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -0.76% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -8.40% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | -8.40% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.55% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.96% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.17% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSDX и DFEQX
Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSDX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.46% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.66% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 0.91% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.06% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.70% | +0.07% |