Сравнение PLSDX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PLSDX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSDX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSDX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | -0.22% | 5.93% | 5.44% | 6.68% | -2.81% | 0.17% | 4.04% | 5.75% | 0.75% | 2.61% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSDX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PLSDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.20% соответственно.
PLSDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.97%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSDX и DFAIX
PLSDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PLSDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PLSDX
DFAIX
Сравнение PLSDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSDX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 3.49 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 5.81 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 2.05 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 8.23 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 32.03 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.49 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.69 | 1.26 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.08 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между PLSDX и DFAIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSDX и DFAIX
Дивидендная доходность PLSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSDX Pacific Funds Short Duration Income | 4.11% | 4.57% | 5.00% | 4.01% | 2.20% | 2.38% | 1.93% | 2.66% | 2.63% | 2.20% | 1.90% | 2.08% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PLSDX и DFAIX
Максимальная просадка PLSDX за все время составила -7.79%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSDX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -5.63% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -0.47% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.03% | -5.46% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.79% | -5.63% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.28% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.95% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.12% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSDX и DFAIX
Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PLSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.49% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.75% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.07% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 3.18% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 2.56% | -0.79% |