Сравнение PLRIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLRIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -1.25% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 11.52% соответственно.
PLRIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.91%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и PISIX
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PLRIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PLRIX
PISIX
Сравнение PLRIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.75 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.00 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 2.76 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.75 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и PISIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и PISIX
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.23% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и PISIX
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLRIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -57.47% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -12.41% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -18.93% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -35.44% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -9.35% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.23% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.48% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) составляет 3.72%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLRIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 6.44% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 11.37% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 16.48% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 13.92% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 14.54% | -3.09% |