PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLRIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLRIX с PISIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - PLRIX is a Long-Term Bond fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PLRIX returned 1.70%/yr vs 12.16%/yr for PISIX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. PLRIX charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.

Доходность

Сравнение доходности PLRIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLRIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 1.70% против 12.16% соответственно.

PLRIX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.50%
1 год
6.42%
3 года*
3.11%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
1.70%

PISIX

1 день
0.10%
1 месяц
4.36%
С начала года
9.81%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.63%
3 года*
16.89%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLRIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		-0.09%8.78%-2.18%7.24%-28.32%-1.53%17.77%18.62%-3.83%12.79%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.81%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Correlation

The correlation between PLRIX and PISIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

-0.17

The correlation between PLRIX and PISIX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long Duration Total Return Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PLRIX:
PLRIX с FFHCXPLRIX с PIMIXPLRIX с DODIXPLRIX с BNDPLRIX с SLDAXPLRIX с LDRAXPLRIX с RPLCX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SPY

Доходность на риск

PLRIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLRIX
Ранг доходности на риск PLRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLRIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLRIXPISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.35

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.83

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.82

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

6.46

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLRIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLRIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PISIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLRIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLRIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.82

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PLRIX и PISIX

Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и PISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLRIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-57.47%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-10.71%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-15.21%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-18.93%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-35.44%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

0.00%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.20%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.00%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PLRIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) составляет 2.89%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLRIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.57%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

12.75%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

14.44%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

14.19%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

14.61%

-3.14%

Сравнение комиссий PLRIX и PISIX

PLRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLRIX и PISIX

Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PISIX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.68%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.73%4.57%3.75%3.19%3.32%6.55%13.35%11.38%5.19%6.51%9.97%8.51%

Часто задаваемые вопросы

PLRIX and PISIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PISIX has higher volatility (3.57%) compared to PLRIX (2.89%). In terms of maximum drawdown, PLRIX dropped -37.41% vs PISIX's -57.47%.

PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLRIX и PISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор