Сравнение PLRIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLRIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -1.25% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.80% соответственно.
PLRIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.91%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и PFORX
И PLRIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PLRIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PLRIX
PFORX
Сравнение PLRIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.61 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.86 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 2.97 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.91 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.25 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и PFORX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и PFORX
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.23% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и PFORX
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLRIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -13.87% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -3.99% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -13.71% | -23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -13.87% | -23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -3.39% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -1.95% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.89% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и PFORX
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLRIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.99% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 2.55% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 3.39% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 3.47% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 3.08% | +8.37% |