Сравнение LDRAX с DEEIX
LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) and DEEIX (Delaware Extended Duration Bond Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, LDRAX returned 0.74%/yr vs 1.35%/yr for DEEIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. LDRAX charges 0.14%/yr vs 0.57%/yr for DEEIX.
Доходность
Сравнение доходности LDRAX и DEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRAX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у DEEIX с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям DEEIX по среднегодовой доходности: 0.74% против 1.35% соответственно.
LDRAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 0.74%
- Всё время*
- 1.34%
DEEIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -1.86%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -3.94%
- 10 лет*
- 1.35%
- Всё время*
- 5.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LDRAX и DEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | -2.45% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
DEEIX Delaware Extended Duration Bond Fund | -1.86% | 6.26% | -1.29% | 9.21% | -26.47% | -0.70% | 15.17% | 22.02% | -7.69% | 12.61% |
Correlation
The correlation between LDRAX and DEEIX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between LDRAX and DEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRAX vs. DEEIX — Ранг доходности на риск
LDRAX
DEEIX
Сравнение LDRAX c DEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRAX | DEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.06 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.14 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRAX и DEEIX
Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки DEEIX в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и DEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRAX | DEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -34.48% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -5.40% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -9.91% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.35% | -34.48% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -34.48% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -19.01% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -6.51% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRAX и DEEIX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) имеют волатильность 2.30% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRAX | DEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.25% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 5.63% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 7.30% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 11.59% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 10.59% | +0.78% |
Сравнение комиссий LDRAX и DEEIX
LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DEEIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRAX и DEEIX
Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что сопоставимо с доходностью DEEIX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEIX Delaware Extended Duration Bond Fund | 4.89% | 5.05% | 4.90% | 3.95% | 4.35% | 7.87% | 10.28% | 4.79% | 4.56% | 3.74% | 3.75% | 4.62% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 4.89% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LDRAX and DEEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LDRAX has higher volatility (2.30%) compared to DEEIX (2.25%). In terms of maximum drawdown, LDRAX dropped -37.23% vs DEEIX's -34.48%.
DEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRAX и DEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор