PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Institutional Investments Trust Long Duration ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839807903

Эмитент

SEI

Дата выпуска

20 апр. 2004 г.

Категория

Long-Term Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LDRAX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Популярные сравнения:
LDRAX с VAGU.L
Популярные сравнения:
LDRAX с VAGU.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) показал доход в 0.44% с начала года и 2.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LDRAX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LDRAX

С начала года

0.44%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-4.27%

1 год

2.06%

3 года

-1.44%

5 лет

-4.11%

10 лет

2.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LDRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%4.19%-1.24%-1.12%-1.72%0.44%
2024-0.90%-2.71%1.62%-5.21%2.88%1.26%3.28%2.05%2.33%-4.36%2.07%-4.68%-2.91%
20237.33%-5.06%4.33%0.70%-2.75%0.88%-0.74%-2.05%-5.95%-4.38%9.98%7.40%8.48%
2022-4.73%-2.80%-3.47%-9.52%-0.10%-3.32%4.13%-4.47%-8.36%-3.30%8.06%-1.71%-26.87%
2021-2.90%-4.48%-2.67%1.95%0.86%3.82%2.67%-0.31%-2.24%1.64%0.92%-0.86%-1.94%
20204.96%3.41%-4.27%5.71%0.70%2.04%5.71%-3.55%-0.15%-1.37%4.28%0.05%18.23%
20192.52%-0.31%4.60%-0.03%3.70%3.11%0.89%7.29%-1.82%0.19%0.39%-0.77%21.19%
2018-2.09%-3.12%1.56%-1.96%0.95%-0.66%0.58%0.72%-1.40%-3.28%0.22%3.42%-5.15%
20170.47%1.91%-0.61%1.56%2.14%0.79%0.45%2.09%-0.72%0.44%0.55%2.15%11.75%
20161.60%1.94%3.50%1.86%0.23%4.48%2.88%0.21%-1.21%-2.53%-5.44%0.88%8.27%
20156.26%-3.12%0.43%-2.25%-1.74%-3.68%2.00%-1.02%0.81%0.48%-0.46%-1.05%-3.66%
20143.96%1.19%0.24%1.88%2.67%0.11%0.24%3.29%-2.43%1.93%1.33%1.58%17.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LDRAX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LDRAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: -0.32
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.29$0.29$0.27$0.39$1.14$0.75$0.38$0.39$0.58$0.74$0.32

Дивидендный доход

4.66%5.02%4.56%4.49%4.57%12.32%8.60%4.81%4.47%7.08%9.14%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.02$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.29
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15$0.39
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.86$1.14
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.46$0.75
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.38
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.26$0.58
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41$0.74
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund показал максимальную просадку в 35.82%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund составляет 25.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.82%7 авг. 2020 г.80619 окт. 2023 г.———
-21.17%26 июл. 2012 г.26719 авг. 2013 г.7033 июн. 2016 г.970
-18.86%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.757 июл. 2020 г.84
-18.47%24 янв. 2008 г.20717 нояб. 2008 г.40428 июн. 2010 г.611
-13.69%27 авг. 2010 г.11610 февр. 2011 г.1436 сент. 2011 г.259
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...