PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с RPLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с RPLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и RPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и RPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям RPLCX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.29% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMXLDRAX с PTCIX
Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с RPIFXRPLCX с TRBFXRPLCX с TRBUXRPLCX с DEEIXRPLCX с PLRIXRPLCX с SBIFXRPLCX с SOAIX

Сравнение комиссий LDRAX и RPLCX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RPLCX в 0.45%.

RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. RPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXRPLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.37

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.56

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.70

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

1.80

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. RPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа RPLCX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и RPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXRPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.34

-0.21

Корреляция

Корреляция между LDRAX и RPLCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и RPLCX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности RPLCX в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и RPLCX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки RPLCX в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и RPLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXRPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-35.21%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-5.80%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-35.21%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-35.21%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-18.88%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-10.02%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.27%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и RPLCX

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеют волатильность 3.47% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXRPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

5.21%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

8.79%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

11.64%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

10.59%

+0.81%