PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с CAVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и CAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям CAVAX по среднегодовой доходности: 1.61% против 11.01% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с PLRIXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SBIFXLDRAX с SIEMX
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFXCAVAX с SUMAXCAVAX с SGYAX

Сравнение комиссий LDRAX и CAVAX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXCAVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.90

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.39

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.29

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

6.17

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CAVAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.90

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.62

-0.50

Корреляция

Корреляция между LDRAX и CAVAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и CAVAX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности CAVAX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и CAVAX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, примерно равная максимальной просадке CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и CAVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-36.55%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-12.26%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-26.51%

-9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-36.55%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-6.09%

-17.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-5.13%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.57%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и CAVAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) составляет 3.47%, в то время как у SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.19%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

9.32%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

17.27%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

16.06%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

17.39%

-5.99%