Сравнение LDRAX с SBIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и Sextant Bond Income Fund (SBIFX).
LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. SBIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LDRAX и SBIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRAX и SBIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | -1.23% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SBIFX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции LDRAX превзошли акции SBIFX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.28% соответственно.
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 1.61%
SBIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRAX и SBIFX
LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SBIFX в 0.65%.
Доходность на риск
LDRAX vs. SBIFX — Ранг доходности на риск
LDRAX
SBIFX
Сравнение LDRAX c SBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и Sextant Bond Income Fund (SBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRAX | SBIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.95 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.01 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 2.76 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRAX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.60 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между LDRAX и SBIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRAX и SBIFX
Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SBIFX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 4.72% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 3.54% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок LDRAX и SBIFX
Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки SBIFX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SBIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRAX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -24.98% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -3.39% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.35% | -23.64% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -24.98% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.78% | -11.04% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -4.06% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.24% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRAX и SBIFX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Sextant Bond Income Fund (SBIFX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRAX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.66% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 3.23% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 5.68% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 7.61% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 6.64% | +4.76% |