Сравнение LDRAX с SBIFX
LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) and SBIFX (Sextant Bond Income Fund) are both Long-Term Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LDRAX charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for SBIFX.
Доходность
Сравнение доходности LDRAX и SBIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDRAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- -3.40%
- 10 лет*
- 1.42%
SBIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRAX и SBIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 0.25% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
Correlation
The correlation between LDRAX and SBIFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г. | 0.87 |
The correlation between LDRAX and SBIFX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRAX vs. SBIFX — Ранг доходности на риск
LDRAX
SBIFX
Сравнение LDRAX c SBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и Sextant Bond Income Fund (SBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRAX | SBIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRAX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LDRAX и SBIFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRAX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.63% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRAX и SBIFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRAX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | — | — |
Сравнение комиссий LDRAX и SBIFX
LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SBIFX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRAX и SBIFX
Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SBIFX в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 5.16% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 2.94% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
LDRAX and SBIFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDRAX и SBIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор