Сравнение LDRAX с SPIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).
LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LDRAX и SPIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRAX и SPIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | -1.23% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | -4.52% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -5.00% | 21.06% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 13.32% соответственно.
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 1.61%
SPIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRAX и SPIIX
LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.
Доходность на риск
LDRAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск
LDRAX
SPIIX
Сравнение LDRAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRAX | SPIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.93 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.43 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.44 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 6.86 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.93 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.60 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.54 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LDRAX и SPIIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRAX и SPIIX
Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SPIIX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 4.72% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 8.82% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок LDRAX и SPIIX
Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SPIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -55.78% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -12.14% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.35% | -25.70% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -33.85% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.78% | -6.37% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -7.33% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRAX и SPIIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) составляет 3.47%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.34% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 9.54% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 18.32% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 18.45% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 18.86% | -7.46% |