PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям SEIMX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.83% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с PLRIXLDRAX с CAVAXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAXSEIMX с SICIX

Сравнение комиссий LDRAX и SEIMX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.02

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.35

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.22

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

4.49

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.02

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.51

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.39

-1.26

Корреляция

Корреляция между LDRAX и SEIMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и SEIMX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и SEIMX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-13.27%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-3.88%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-13.27%

-23.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-13.27%

-23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-2.47%

-21.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-1.49%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.05%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и SEIMX

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.03%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

1.51%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

3.92%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

3.23%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

3.63%

+7.77%