Сравнение LDRAX с SEIMX
LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) and SEIMX (SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund) are both mutual funds - LDRAX is a Long-Term Bond fund managed by SEI, while SEIMX is a Municipal Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, LDRAX returned 1.42%/yr vs 1.92%/yr for SEIMX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRAX charges 0.14%/yr vs 0.63%/yr for SEIMX.
Доходность
Сравнение доходности LDRAX и SEIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRAX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SEIMX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям SEIMX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.92% соответственно.
LDRAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- -3.40%
- 10 лет*
- 1.42%
SEIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам LDRAX и SEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 0.25% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 1.27% | 5.10% | 1.52% | 5.02% | -8.87% | 1.39% | 4.87% | 7.17% | 0.70% | 4.62% |
Correlation
The correlation between LDRAX and SEIMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г. | 0.51 |
The correlation between LDRAX and SEIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск
LDRAX
SEIMX
Сравнение LDRAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRAX | SEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.18 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 7.29 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRAX | SEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.76 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.40 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок LDRAX и SEIMX
Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SEIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRAX | SEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -13.27% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.82% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -4.75% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.35% | -13.27% | -23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -13.27% | -23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.63% | -0.80% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -1.49% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.84% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRAX и SEIMX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRAX | SEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.85% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 1.75% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 2.23% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 3.26% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 3.64% | +7.75% |
Сравнение комиссий LDRAX и SEIMX
LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRAX и SEIMX
Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SEIMX в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 5.16% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 3.02% | 3.93% | 2.60% | 2.13% | 1.79% | 2.13% | 2.39% | 2.71% | 2.60% | 2.43% | 2.49% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
LDRAX and SEIMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRAX has higher volatility (2.57%) compared to SEIMX (0.85%). In terms of maximum drawdown, LDRAX dropped -37.23% vs SEIMX's -13.27%.
SEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRAX и SEIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор