Сравнение LDRAX с SEIMX
LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) and SEIMX (SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund) are both mutual funds - LDRAX is a Long-Term Bond fund managed by SEI, while SEIMX is a Municipal Bonds fund managed by SEI. Over the past 10 years, LDRAX returned 0.74%/yr vs 1.69%/yr for SEIMX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LDRAX charges 0.14%/yr vs 0.63%/yr for SEIMX.
Доходность
Сравнение доходности LDRAX и SEIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRAX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у SEIMX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям SEIMX по среднегодовой доходности: 0.74% против 1.69% соответственно.
LDRAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 0.74%
- Всё время*
- 1.34%
SEIMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 4.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LDRAX и SEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | -2.45% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 0.17% | 5.10% | 1.52% | 5.02% | -8.87% | 1.39% | 4.87% | 7.17% | 0.70% | 4.62% |
Correlation
The correlation between LDRAX and SEIMX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | 0.51 |
The correlation between LDRAX and SEIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск
LDRAX
SEIMX
Сравнение LDRAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRAX | SEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.38 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 4.03 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRAX и SEIMX
Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и SEIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRAX | SEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -13.27% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -2.82% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -4.16% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.35% | -13.12% | -23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -13.27% | -23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -1.88% | -22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -1.49% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.96% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRAX и SEIMX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRAX | SEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.88% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 1.95% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 2.33% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 3.29% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 3.64% | +7.73% |
Сравнение комиссий LDRAX и SEIMX
LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRAX и SEIMX
Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SEIMX в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 4.89% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 2.83% | 3.93% | 2.60% | 2.13% | 1.79% | 2.13% | 2.39% | 2.71% | 2.60% | 2.43% | 2.49% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
LDRAX and SEIMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRAX has higher volatility (2.30%) compared to SEIMX (0.88%). In terms of maximum drawdown, LDRAX dropped -37.23% vs SEIMX's -13.27%.
SEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRAX и SEIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор