PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLNUSD=X с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PLNUSD=X с TLT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLN/USD (PLNUSD=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PLNUSD=X и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLN/USD (PLNUSD=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLNUSD=X
PLN/USD		-3.03%15.12%-4.70%11.11%-7.74%-7.60%1.74%-1.43%-6.84%20.27%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.69%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции PLNUSD=X превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.07% против -1.34% соответственно.

PLNUSD=X

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.21%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.09%
10 лет*
0.07%

TLT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-0.77%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLN/USD

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PLNUSD=X:
PLNUSD=X с DTLA.L
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

PLNUSD=X vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNUSD=X
Ранг доходности на риск PLNUSD=X: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNUSD=X: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNUSD=X: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNUSD=X: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLNUSD=X c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLNUSD=XTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.07

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.01

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.09

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

-0.19

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLNUSD=X vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLNUSD=X на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNUSD=X и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLNUSD=XTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.07

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.26

-0.36

Корреляция

Корреляция между PLNUSD=X и TLT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PLNUSD=X и TLT

Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

PLNUSD=XTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-48.35%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.23%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-43.70%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-48.35%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.42%

-39.86%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.18%

-13.63%

-26.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.40%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PLNUSD=X и TLT

Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 2.82%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLNUSD=XTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.79%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

6.63%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

11.38%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

15.88%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

14.93%

-4.76%