PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLNUSD=X с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PLNUSD=X с TLT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, PLNUSD=X returned 0.48%/yr vs -2.15%/yr for TLT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PLNUSD=X и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLN/USD (PLNUSD=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PLNUSD=X превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.48% против -2.15% соответственно.

PLNUSD=X

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.68%
6 месяцев
-4.02%
С начала года
-5.31%
1 год
-3.20%
3 года*
1.48%
5 лет*
0.48%
10 лет*
0.48%

TLT

1 день
0.37%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
-0.83%
1 год
3.83%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
-2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLNUSD=X
PLN/USD		-5.31%15.12%-4.70%11.11%-7.74%-7.60%1.74%-1.43%-6.84%20.27%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.83%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between PLNUSD=X and TLT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г.

-0.03

The correlation between PLNUSD=X and TLT shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLN/USD

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PLNUSD=X:
PLNUSD=X с DTLA.LPLNUSD=X с XRP-USDPLNUSD=X с ETH-USDPLNUSD=X с AAVE-USDPLNUSD=X с QDVE.DEPLNUSD=X с BTC-USDPLNUSD=X с VUAA.L
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

PLNUSD=X vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNUSD=X
Ранг доходности на риск PLNUSD=X: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNUSD=X: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNUSD=X: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNUSD=X: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNUSD=X: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLNUSD=X c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLNUSD=XTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.41

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
0.66

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.51

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.16

-1.88

PLNUSD=X vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLNUSD=X на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNUSD=X и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLNUSD=X и TLT

Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLNUSD=XTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-48.35%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.58%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-18.88%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.17%

-43.70%

+19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-48.35%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.71%

-40.77%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.95%

-13.94%

-27.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.32%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PLNUSD=X и TLT

Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 1.41%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLNUSD=XTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.55%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

6.78%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.56%

9.36%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

15.78%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

14.83%

-4.94%

Часто задаваемые вопросы

PLNUSD=X and TLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.55%) compared to PLNUSD=X (1.41%). In terms of maximum drawdown, PLNUSD=X dropped -59.63% vs TLT's -48.35%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLNUSD=X и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор