Сравнение PLNUSD=X с VUAA.L
PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency, while VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Over the past 5 years, PLNUSD=X returned 0.09%/yr vs 12.82%/yr for VUAA.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNUSD=X и VUAA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 7.54%.
PLNUSD=X
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 0.74%
VUAA.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNUSD=X PLN/USD | -4.67% | 15.12% | -4.70% | 11.11% | -7.74% | -7.60% | 1.74% | 1.09% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 7.54% | 17.37% | 25.27% | 26.68% | -18.63% | 29.34% | 20.33% | 14.82% |
Correlation
The correlation between PLNUSD=X and VUAA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNUSD=X vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
PLNUSD=X
VUAA.L
Сравнение PLNUSD=X c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLNUSD=X | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.72 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 11.13 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLNUSD=X и VUAA.L
Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNUSD=X | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -34.05% | -25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -8.18% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -18.39% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -24.36% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.35% | -3.05% | -43.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -4.98% | -35.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.00% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNUSD=X и VUAA.L
Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNUSD=X | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.89% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.19% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 12.03% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 16.06% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 17.79% | -7.84% |
Часто задаваемые вопросы
PLNUSD=X and VUAA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLNUSD=X и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор