Сравнение PLNUSD=X с BTC-USD
PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PLNUSD=X returned 0.48%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNUSD=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции PLNUSD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.48% против 57.64% соответственно.
PLNUSD=X
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -4.02%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 0.48%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between PLNUSD=X and BTC-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between PLNUSD=X and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNUSD=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
PLNUSD=X
BTC-USD
Сравнение PLNUSD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLNUSD=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.88 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.41 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLNUSD=X и BTC-USD
Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -85.30% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -53.08% | +44.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | -53.08% | +42.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.17% | -76.67% | +52.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -83.80% | +50.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.71% | -48.79% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.95% | -42.59% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 29.41% | -25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNUSD=X и BTC-USD
Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 1.41%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 9.63% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 34.90% | -28.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 35.73% | -28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 43.96% | -33.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 56.33% | -46.44% |
Часто задаваемые вопросы
PLNUSD=X and BTC-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to PLNUSD=X (1.41%). In terms of maximum drawdown, PLNUSD=X dropped -59.63% vs BTC-USD's -85.30%.
PLNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNUSD=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор