Сравнение PLNUSD=X с BTC-USD
PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PLNUSD=X returned 0.74%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNUSD=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции PLNUSD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.74% против 56.92% соответственно.
PLNUSD=X
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 0.74%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between PLNUSD=X and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between PLNUSD=X and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNUSD=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
PLNUSD=X
BTC-USD
Сравнение PLNUSD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLNUSD=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.85 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.45 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLNUSD=X и BTC-USD
Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -85.30% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -52.23% | +44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -52.23% | +41.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -76.67% | +52.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -83.80% | +50.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.35% | -52.23% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -42.42% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 31.57% | -28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNUSD=X и BTC-USD
Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 12.44% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 34.75% | -28.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 35.63% | -28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 44.15% | -33.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 56.40% | -46.45% |
Часто задаваемые вопросы
PLNUSD=X and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to PLNUSD=X (2.19%). In terms of maximum drawdown, PLNUSD=X dropped -59.63% vs BTC-USD's -85.30%.
PLNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNUSD=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор