Сравнение PLNUSD=X с ETH-USD
PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, PLNUSD=X returned 0.74%/yr vs 60.12%/yr for ETH-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNUSD=X и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%. За последние 10 лет акции PLNUSD=X уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 0.74% против 60.12% соответственно.
PLNUSD=X
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 0.74%
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и ETH-USD
Correlation
The correlation between PLNUSD=X and ETH-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNUSD=X vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
PLNUSD=X
ETH-USD
Сравнение PLNUSD=X c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLNUSD=X | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.52 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.87 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLNUSD=X и ETH-USD
Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNUSD=X | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -94.01% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -67.66% | +60.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -67.66% | +57.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -79.35% | +54.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -94.01% | +60.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.35% | -67.66% | +21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -50.93% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 41.50% | -38.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNUSD=X и ETH-USD
Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNUSD=X | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 18.39% | -16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 46.39% | -40.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 55.72% | -48.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 59.09% | -48.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 77.04% | -67.09% |
Часто задаваемые вопросы
PLNUSD=X and ETH-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.39%) compared to PLNUSD=X (2.19%). In terms of maximum drawdown, PLNUSD=X dropped -59.63% vs ETH-USD's -94.01%.
PLNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNUSD=X и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор