Сравнение PLNUSD=X с XRP-USD
PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PLNUSD=X returned 0.09%/yr vs 11.06%/yr for XRP-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNUSD=X и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -43.46%.
PLNUSD=X
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 0.74%
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и XRP-USD
Correlation
The correlation between PLNUSD=X and XRP-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNUSD=X vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
PLNUSD=X
XRP-USD
Сравнение PLNUSD=X c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLNUSD=X | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.74 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.15 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLNUSD=X и XRP-USD
Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNUSD=X | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -95.87% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -70.73% | +63.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -70.73% | +60.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -77.83% | +53.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.35% | -70.73% | +24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -70.97% | +30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 39.65% | -36.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNUSD=X и XRP-USD
Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNUSD=X | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 15.69% | -13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 46.25% | -40.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 56.07% | -48.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 71.43% | -60.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 111.60% | -101.65% |
Часто задаваемые вопросы
PLNUSD=X and XRP-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (15.69%) compared to PLNUSD=X (2.19%). In terms of maximum drawdown, PLNUSD=X dropped -59.63% vs XRP-USD's -95.87%.
PLNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNUSD=X и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор