Сравнение PLNUSD=X с AAVE-USD
PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency, while AAVE-USD (Aave) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PLNUSD=X returned 0.48%/yr vs -18.78%/yr for AAVE-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNUSD=X и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -38.47%.
PLNUSD=X
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -4.02%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 0.48%
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и AAVE-USD
Correlation
The correlation between PLNUSD=X and AAVE-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNUSD=X vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
PLNUSD=X
AAVE-USD
Сравнение PLNUSD=X c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLNUSD=X | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.87 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.27 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLNUSD=X и AAVE-USD
Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNUSD=X | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -92.10% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -82.96% | +74.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | -84.08% | +73.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.17% | -88.40% | +64.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.71% | -85.73% | +39.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.95% | -68.77% | +27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 49.47% | -45.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNUSD=X и AAVE-USD
Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 1.41%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNUSD=X | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 24.69% | -23.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 59.15% | -53.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 70.51% | -62.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 82.03% | -71.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 3,518.27% | -3,508.38% |
Часто задаваемые вопросы
PLNUSD=X and AAVE-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to PLNUSD=X (1.41%). In terms of maximum drawdown, PLNUSD=X dropped -59.63% vs AAVE-USD's -92.10%.
PLNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNUSD=X и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор