Сравнение PLNUSD=X с AAVE-USD
PLNUSD=X (PLN/USD) is a currency, while AAVE-USD (Aave) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PLNUSD=X returned 0.09%/yr vs -15.24%/yr for AAVE-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLNUSD=X и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLNUSD=X показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -43.82%.
PLNUSD=X
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 0.74%
AAVE-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -43.82%
- 6 месяцев
- -45.03%
- 1 год
- -68.02%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -15.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLNUSD=X и AAVE-USD
Correlation
The correlation between PLNUSD=X and AAVE-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLNUSD=X vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
PLNUSD=X
AAVE-USD
Сравнение PLNUSD=X c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLN/USD (PLNUSD=X) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLNUSD=X | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.82 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.26 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLNUSD=X и AAVE-USD
Максимальная просадка PLNUSD=X за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNUSD=X и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLNUSD=X | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -92.10% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -82.96% | +75.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -84.08% | +73.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -88.40% | +63.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.35% | -86.97% | +40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -68.60% | +27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 48.54% | -45.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLNUSD=X и AAVE-USD
Текущая волатильность для PLN/USD (PLNUSD=X) составляет 2.19%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что PLNUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLNUSD=X | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 24.80% | -22.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 57.74% | -51.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 69.50% | -61.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 82.34% | -71.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 3,536.70% | -3,526.75% |
Часто задаваемые вопросы
PLNUSD=X and AAVE-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.80%) compared to PLNUSD=X (2.19%). In terms of maximum drawdown, PLNUSD=X dropped -59.63% vs AAVE-USD's -92.10%.
PLNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLNUSD=X и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор