PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PLN/USD (PLNUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLN/USD

Часто сравнивают с PLNUSD=X:
PLNUSD=X с TLTPLNUSD=X с DTLA.LPLNUSD=X с ETH-USDPLNUSD=X с QDVE.DEPLNUSD=X с XRP-USDPLNUSD=X с AAVE-USDPLNUSD=X с VUAA.LPLNUSD=X с IUSA.DEPLNUSD=X с BTC-USD

Доходность

График доходности PLNUSD=X

PLN/USD (PLNUSD=X) снизился на 4.7% с начала года. Текущая цена акции PLNUSD=X — $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLNUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,005.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PLN/USD (PLNUSD=X) показал доход в -4.67% с начала года и -3.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLNUSD=X составила 0.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.

PLN/USD

1 день
0.22%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-3.18%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.09%
10 лет*
0.74%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.77%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PLNUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.06%.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2010 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении PLNUSD=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 21 окт. 2008 г. с доходностью -5.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.96%-0.53%-3.61%2.29%-0.08%-3.65%-4.67%
20251.58%0.59%4.51%2.50%0.79%3.93%-3.79%3.03%0.03%-1.45%1.11%1.61%15.12%
2024-1.60%0.16%0.42%-2.02%3.04%-2.09%1.57%2.23%0.82%-3.81%-1.65%-1.64%-4.70%
20230.92%-2.57%3.09%3.66%-1.81%4.35%1.54%-2.91%-5.79%3.97%5.26%1.55%11.11%
2022-1.09%-2.63%-0.21%-5.32%3.96%-4.85%-3.19%-1.47%-5.12%3.75%6.37%2.64%-7.74%
20210.11%-0.50%-5.19%4.13%3.59%-3.95%-0.95%0.43%-3.74%-0.15%-2.93%1.76%-7.60%

Метрики бенчмарка

PLN/USD has an annualized alpha of -3.74%, beta of 0.27, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2007.

  • This currency participated in 61.31% of S&P 500 Index downside but only 25.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.15 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.15 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-3.74%
Бета
0.27
R²
0.15
Участие в росте
25.64%
Участие в снижении
61.31%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PLNUSD=X имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск PLNUSD=X: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNUSD=X: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PLN/USD (PLNUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLNUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.67

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.29

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.29

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

10.09

-10.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PLN/USD показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PLN/USD составляет 46.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-59.63%окт. 2022 г.
14y 2mo—
17y 11moиюль 2008 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-5.07%янв. 2008 г.
6d1mo 5d
1mo 11dянв. 2008 г. - февр. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009
-4.71%май 2008 г.
8d1mo 27d
2mo 5dапр. 2008 г. - июнь 2008 г.
Откат 2007 года2007
-4.61%авг. 2007 г.
12d21d
1mo 3dавг. 2007 г. - сент. 2007 г.
Финансовый кризис2007–2009
-4.03%дек. 2007 г.
9d21d
1moдек. 2007 г. - янв. 2008 г.

Показатели просадок

PLNUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-56.78%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.10%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-18.90%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.43%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-33.92%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.35%

-3.32%

-43.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.79%

-10.71%

-30.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.06%

+1.27%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PLNUSD=X

Добавьте PLN/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PLNUSD=X