Сравнение PLMR с SPMO
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, PLMR returned 8.68%/yr vs 22.83%/yr for SPMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%.
PLMR
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- -25.69%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 29.45%
- 6 месяцев
- 27.18%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 42.30%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам PLMR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -11.76% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 8.67% |
Correlation
The correlation between PLMR and SPMO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between PLMR and SPMO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PLMR
SPMO
Сравнение PLMR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.25 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 12.18 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и SPMO
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -30.95% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.25% | -12.70% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -20.13% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -22.74% | -31.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -4.87% | -27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -4.59% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 3.38% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и SPMO
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.50% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 11.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 17.74% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 20.51% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.66% | 19.87% | +22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.84% | 20.60% | +27.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и SPMO
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PLMR and SPMO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.77%) compared to PLMR (11.50%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор