Сравнение PLMR с SPMO
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, PLMR returned 12.55%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
PLMR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 17.67%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам PLMR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -0.39% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 8.67% |
Correlation
The correlation between PLMR and SPMO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between PLMR and SPMO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PLMR
SPMO
Сравнение PLMR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.36 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.15 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и SPMO
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -30.95% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.77% | -12.70% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -20.13% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -22.74% | -31.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -10.13% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.79% | -4.59% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 3.67% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и SPMO
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 11.67% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 20.23% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.33% | 22.58% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.89% | 20.33% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 20.83% | +27.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и SPMO
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PLMR and SPMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (13.36%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор