PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLMR с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLMR с FXI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLMR (Palomar Holdings, Inc.) is a stock, while FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs -3.08%/yr for FXI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.83%.

PLMR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.67%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-28.63%
3 года*
25.45%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLMR и FXI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-14.77%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%172.92%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%-1.53%

Correlation

The correlation between PLMR and FXI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.16

The correlation between PLMR and FXI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с USDPLMR с FXAIX
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

PLMR vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMR c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLMRFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.15

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
-0.07

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.18

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-0.38

-0.81

PLMR vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLMR и FXI

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLMRFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-72.68%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.51%

-16.03%

-21.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-28.72%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.81%

-54.94%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

-27.42%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-31.21%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.17%

7.66%

+16.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и FXI

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLMRFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

6.22%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.78%

14.30%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

19.90%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

31.67%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

27.64%

+20.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и FXI

PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLMR and FXI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLMR has higher volatility (11.03%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs FXI's -72.68%.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLMR и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор