Сравнение PLIIX с SMTRX
PLIIX (Pacific Funds Core Income) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PLIIX charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности PLIIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.87%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLIIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 0.08% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between PLIIX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLIIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
PLIIX
SMTRX
Сравнение PLIIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLIIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 5.86 | -4.95 |
Просадки
Сравнение просадок PLIIX и SMTRX
Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.99% | -0.10% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.03% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLIIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 1.90% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 1.90% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 1.90% | +2.63% |
Сравнение комиссий PLIIX и SMTRX
PLIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLIIX и SMTRX
Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 4.80% | 4.81% | 4.94% | 4.27% | 3.32% | 4.29% | 3.04% | 3.07% | 3.50% | 2.90% | 2.96% | 3.32% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLIIX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLIIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор