PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLIIX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLIIX с EVTR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

PLIIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PLIIX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLIIX и EVTR

2026 (YTD)20252024
PLIIX
Pacific Funds Core Income		-0.63%7.38%3.15%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.31%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PLIIX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью -0.31%.

PLIIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.42%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.91%

EVTR

1 день
0.28%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Core Income

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PLIIX:
PLIIX с DGROPLIIX с IUSBPLIIX с PLSRXPLIIX с PODAXPLIIX с PLSDXPLIIX с PLFRXPLIIX с POEAX
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий PLIIX и EVTR

PLIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

PLIIX
Pacific Funds Core Income
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PLIIX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLIIX
Ранг доходности на риск PLIIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLIIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLIIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLIIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLIIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLIIX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLIIXEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.79

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.79

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

6.21

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLIIX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLIIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLIIX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLIIXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.37

-0.47

Корреляция

Корреляция между PLIIX и EVTR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLIIX и EVTR

Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности EVTR в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLIIX
Pacific Funds Core Income		4.37%4.81%4.94%4.27%3.32%4.29%3.04%3.07%3.50%2.90%2.96%3.32%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLIIX и EVTR

Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PLIIXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.99%

-4.08%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.85%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.03%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-0.92%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PLIIX и EVTR

Текущая волатильность для Pacific Funds Core Income (PLIIX) составляет 1.53%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLIIXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.66%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.42%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.91%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

4.31%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

4.31%

+0.20%