Сравнение PLIIX с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Core Income (PLIIX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
PLIIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLIIX и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLIIX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | -0.63% | 7.38% | 2.85% | 8.23% | -12.16% | -0.13% | 8.71% | 11.31% | -1.64% | 5.13% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PLIIX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PLIIX превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.06% соответственно.
PLIIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.91%
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLIIX и IUSB
PLIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
PLIIX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
PLIIX
IUSB
Сравнение PLIIX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLIIX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.56 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.92 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.96 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLIIX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.46 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между PLIIX и IUSB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLIIX и IUSB
Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 4.37% | 4.81% | 4.94% | 4.27% | 3.32% | 4.29% | 3.04% | 3.07% | 3.50% | 2.90% | 2.96% | 3.32% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PLIIX и IUSB
Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLIIX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.99% | -17.90% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.49% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -17.87% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.99% | -17.90% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.81% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.62% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.80% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLIIX и IUSB
Текущая волатильность для Pacific Funds Core Income (PLIIX) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLIIX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.62% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.41% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 4.13% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.77% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 5.03% | -0.52% |