Сравнение PLIIX с IUSB
PLIIX (Pacific Funds Core Income) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PLIIX returned 2.82%/yr vs 1.90%/yr for IUSB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PLIIX charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.
Доходность
Сравнение доходности PLIIX и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLIIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции PLIIX превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.90% соответственно.
PLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.82%
IUSB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам PLIIX и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 0.50% | 7.38% | 2.85% | 8.23% | -12.16% | -0.13% | 8.71% | 11.31% | -1.64% | 5.13% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.67% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Correlation
The correlation between PLIIX and IUSB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between PLIIX and IUSB shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLIIX vs. IUSB — Ранг доходности на риск
PLIIX
IUSB
Сравнение PLIIX c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLIIX | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.86 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.36 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLIIX и IUSB
Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLIIX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.99% | -17.90% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.53% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.28% | -5.82% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -17.87% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.99% | -17.90% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.09% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.58% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.88% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLIIX и IUSB
Текущая волатильность для Pacific Funds Core Income (PLIIX) составляет 0.98%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLIIX | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.08% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.72% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.58% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.80% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.04% | -0.50% |
Сравнение комиссий PLIIX и IUSB
PLIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLIIX и IUSB
Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности IUSB в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.22% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
PLIIX Pacific Funds Core Income | 4.80% | 4.81% | 4.94% | 4.27% | 3.32% | 4.29% | 3.04% | 3.07% | 3.50% | 2.90% | 2.96% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PLIIX and IUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IUSB has higher volatility (1.08%) compared to PLIIX (0.98%). In terms of maximum drawdown, PLIIX dropped -16.99% vs IUSB's -17.90%.
PLIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLIIX и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор