Сравнение PLIIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Core Income (PLIIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PLIIX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLIIX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLIIX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | -0.84% | 7.38% | 2.85% | 8.23% | -12.16% | -0.13% | 8.71% | 11.31% | -1.64% | 5.13% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PLIIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PLIIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 2.89% против 12.81% соответственно.
PLIIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.89%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLIIX и DGRO
PLIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
PLIIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
PLIIX
DGRO
Сравнение PLIIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLIIX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.66 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.48 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.80 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLIIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PLIIX и DGRO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLIIX и DGRO
Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 4.38% | 4.81% | 4.94% | 4.27% | 3.32% | 4.29% | 3.04% | 3.07% | 3.50% | 2.90% | 2.96% | 3.32% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PLIIX и DGRO
Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLIIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.99% | -35.10% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -10.92% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -19.31% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.99% | -35.10% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -4.70% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.48% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.37% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLIIX и DGRO
Текущая волатильность для Pacific Funds Core Income (PLIIX) составляет 1.50%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLIIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 3.57% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 7.21% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 14.47% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 13.84% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 16.63% | -12.12% |