PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLIIX с PLSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLIIX с PLSDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLIIX (Pacific Funds Core Income) and PLSDX (Pacific Funds Short Duration Income) are both mutual funds - PLIIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PLSDX is a Short-Term Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLIIX returned 2.87%/yr vs 2.99%/yr for PLSDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLIIX charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for PLSDX.

Доходность

Сравнение доходности PLIIX и PLSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLIIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PLSDX с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLIIX имеют среднегодовую доходность 2.87%, а акции PLSDX немного впереди с 2.99%.

PLIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.87%

PLSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.32%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLIIX и PLSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLIIX
Pacific Funds Core Income		0.50%7.38%2.85%8.23%-12.16%-0.13%8.71%11.31%-1.64%5.13%
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		0.79%5.93%5.44%6.68%-2.81%0.17%4.04%5.75%0.75%2.61%

Correlation

The correlation between PLIIX and PLSDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.69

The correlation between PLIIX and PLSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Core Income

Pacific Funds Short Duration Income

Часто сравнивают с PLIIX:
PLIIX с DGROPLIIX с IUSBPLIIX с EVTRPLIIX с PODAXPLIIX с POBAXPLIIX с PLHIXPLIIX с PLSRX
Часто сравнивают с PLSDX:
PLSDX с RSSBPLSDX с NTSXPLSDX с PODAXPLSDX с GPICXPLSDX с POAAXPLSDX с PLHIXPLSDX с PLSRX

Доходность на риск

PLIIX vs. PLSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLIIX
Ранг доходности на риск PLIIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLIIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLIIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLIIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PLSDX
Ранг доходности на риск PLSDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLIIX c PLSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLIIXPLSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.10

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.90

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.76

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.46

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

20.98

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLIIX vs. PLSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLIIX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PLSDX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLIIX и PLSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLIIXPLSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.10

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.71

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.70

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.84

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PLIIX и PLSDX

Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что больше максимальной просадки PLSDX в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и PLSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLIIXPLSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.99%

-7.79%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-0.97%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.28%

-0.97%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-5.03%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.99%

-7.79%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.50%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.21%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PLIIX и PLSDX

Pacific Funds Core Income (PLIIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Pacific Funds Short Duration Income (PLSDX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLIIXPLSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.46%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.06%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

1.40%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

1.82%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

1.77%

+2.76%

Сравнение комиссий PLIIX и PLSDX

PLIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PLSDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLIIX и PLSDX

Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности PLSDX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLIIX
Pacific Funds Core Income		4.80%4.81%4.94%4.27%3.32%4.29%3.04%3.07%3.50%2.90%2.96%3.32%
PLSDX
Pacific Funds Short Duration Income		4.46%4.57%5.00%4.01%2.20%2.38%1.93%2.66%2.63%2.20%1.90%2.08%

Часто задаваемые вопросы

PLIIX and PLSDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLIIX has higher volatility (1.28%) compared to PLSDX (0.46%). In terms of maximum drawdown, PLIIX dropped -16.99% vs PLSDX's -7.79%.

PLSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLIIX и PLSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор