Сравнение PLIIX с PODAX
PLIIX (Pacific Funds Core Income) and PODAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Growth) are both mutual funds - PLIIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PODAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLIIX returned 2.62%/yr vs 9.41%/yr for PODAX. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLIIX charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for PODAX.
Доходность
Сравнение доходности PLIIX и PODAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLIIX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у PODAX с доходностью 13.03%. За последние 10 лет акции PLIIX уступали акциям PODAX по среднегодовой доходности: 2.62% против 9.41% соответственно.
PLIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.62%
- Всё время*
- 3.56%
PODAX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 13.03%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 9.41%
- Всё время*
- 7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLIIX и PODAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 0.09% | 7.38% | 2.85% | 8.23% | -12.16% | -0.13% | 8.71% | 11.31% | -1.64% | 5.13% |
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 13.03% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -19.68% | 15.37% | 14.99% | 23.96% | -8.79% | 16.35% |
Correlation
The correlation between PLIIX and PODAX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г. | 0.08 |
Over the past year, PLIIX and PODAX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLIIX vs. PODAX — Ранг доходности на риск
PLIIX
PODAX
Сравнение PLIIX c PODAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Core Income (PLIIX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLIIX | PODAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.69 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 11.71 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLIIX и PODAX
Максимальная просадка PLIIX за все время составила -16.99%, что меньше максимальной просадки PODAX в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLIIX и PODAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLIIX | PODAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.99% | -50.14% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -7.53% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -15.02% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -26.99% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.99% | -32.11% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.52% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.73% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLIIX и PODAX
Текущая волатильность для Pacific Funds Core Income (PLIIX) составляет 1.11%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLIIX | PODAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.39% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 9.13% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 11.16% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 19.99% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 17.48% | -12.93% |
Сравнение комиссий PLIIX и PODAX
PLIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PODAX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLIIX и PODAX
Дивидендная доходность PLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности PODAX в 8.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIIX Pacific Funds Core Income | 4.88% | 4.81% | 4.94% | 4.27% | 3.32% | 4.29% | 3.04% | 3.07% | 3.50% | 2.90% | 2.96% | 3.32% |
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 8.55% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
PLIIX and PODAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODAX has higher volatility (3.39%) compared to PLIIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, PLIIX dropped -16.99% vs PODAX's -50.14%.
PODAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLIIX и PODAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор