PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLGIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLGIX с MRFOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLGIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		-14.91%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-4.08%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.78% против 15.18% соответственно.

PLGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-14.91%
6 месяцев
-15.13%
1 год
3.34%
3 года*
29.30%
5 лет*
14.11%
10 лет*
17.78%

MRFOX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-4.60%
1 год
2.70%
3 года*
12.36%
5 лет*
10.91%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с SCHGPLGIX с HACAXPLGIX с VFIAXPLGIX с SPXUPLGIX с QQQPLGIX с VUG
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий PLGIX и MRFOX

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I

Доходность на риск

PLGIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.31

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.54

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.31

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

0.80

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLGIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.07

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.05

-0.64

Корреляция

Корреляция между PLGIX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и MRFOX

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности MRFOX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		16.99%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.69%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и MRFOX

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLGIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-29.10%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-7.09%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-12.98%

-27.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-29.10%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-6.40%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-2.37%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.75%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и MRFOX

Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLGIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.74%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.00%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

11.79%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

12.04%

+18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

14.29%

+11.09%