Сравнение PLG с VOO
PLG (Platinum Group Metals Ltd.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PLG returned -26.37%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PLG и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLG показывает доходность -36.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -26.37% против 15.35% соответственно.
PLG
- 1 день
- 7.97%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- -43.13%
- С начала года
- -36.86%
- 1 год
- -6.88%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- -26.37%
- Всё время*
- 7.65%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20M | $1.17M | $1.83M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам PLG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -36.86% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PLG and VOO is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.26 |
Over the past year, PLG and VOO have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLG vs. VOO — Ранг доходности на риск
PLG
VOO
Сравнение PLG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.71 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 11.57 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLG и VOO
Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -33.99% | -65.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.37% | -8.90% | -55.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.37% | -18.69% | -45.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -24.52% | -44.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.34% | -33.99% | -63.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -0.19% | -99.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.99% | -3.67% | -65.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.33% | 2.08% | +36.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLG и VOO
Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 4.07% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.39% | 10.27% | +41.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.72% | 12.81% | +68.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.07% | 16.96% | +55.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.05% | 18.03% | +62.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLG и VOO
PLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PLG and VOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLG has higher volatility (16.11%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, PLG dropped -99.81% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLG и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор