PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLG с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLG и IAU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PLG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-98.38%
537.85%
PLG
IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLG:

0.48

IAU:

2.93

Коэф-т Сортино

PLG:

1.27

IAU:

3.69

Коэф-т Омега

PLG:

1.14

IAU:

1.50

Коэф-т Кальмара

PLG:

0.39

IAU:

5.47

Коэф-т Мартина

PLG:

1.61

IAU:

15.00

Индекс Язвы

PLG:

24.08%

IAU:

2.97%

Дневная вол-ть

PLG:

81.34%

IAU:

15.22%

Макс. просадка

PLG:

-99.81%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

PLG:

-99.70%

IAU:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, PLG показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -30.37% против 8.85% соответственно.


PLG

С начала года

7.81%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

2.22%

1 год

33.98%

5 лет

-8.60%

10 лет

-30.37%

IAU

С начала года

10.00%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

14.89%

1 год

43.05%

5 лет

12.23%

10 лет

8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLG и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLG
Ранг риск-скорректированной доходности PLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.482.93
Коэффициент Сортино PLG, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.273.69
Коэффициент Омега PLG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.50
Коэффициент Кальмара PLG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.395.47
Коэффициент Мартина PLG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.6115.00
PLG
IAU

Показатель коэффициента Шарпа PLG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.48
2.93
PLG
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLG и IAU

Ни PLG, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLG и IAU

Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.70%
-1.48%
PLG
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности PLG и IAU

Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.95%
3.73%
PLG
IAU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab