Сравнение PLG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и iShares Gold Trust (IAU).
IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PLG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -21.19% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PLG показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -26.18% против 14.27% соответственно.
PLG
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -30.86%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -29.81%
- 1 год
- 53.72%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- -14.24%
- 10 лет*
- -26.18%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLG vs. IAU — Ранг доходности на риск
PLG
IAU
Сравнение PLG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.90 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.33 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.72 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 9.95 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.90 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.26 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | 0.90 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.65 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PLG и IAU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLG и IAU
Ни PLG, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PLG и IAU
Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -45.14% | -54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.74% | -19.18% | -34.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.57% | -20.93% | -60.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -21.82% | -75.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -11.71% | -87.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -15.98% | -52.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.01% | 5.23% | +16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLG и IAU
Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 23.04% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.04% | 10.44% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.19% | 24.15% | +43.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.40% | 27.64% | +56.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 17.70% | +54.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.70% | 15.83% | +64.87% |