PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLG с PPLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLG с PPLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLG (Platinum Group Metals Ltd.) is a stock, while PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM. Over the past 10 years, PLG returned -26.75%/yr vs 4.70%/yr for PPLT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLG и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLG показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у PPLT с доходностью -19.76%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям PPLT по среднегодовой доходности: -26.75% против 4.70% соответственно.

PLG

1 день
-2.86%
1 месяц
-15.53%
С начала года
-42.37%
6 месяцев
-52.11%
1 год
-8.72%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-18.10%
10 лет*
-26.75%

PPLT

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.37%
С начала года
-19.76%
6 месяцев
-28.09%
1 год
27.10%
3 года*
20.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLG и PPLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		-42.37%84.37%12.28%-34.48%10.13%-65.95%174.56%13.42%-50.99%-78.74%
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		-19.76%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%

Correlation

The correlation between PLG and PPLT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г.

0.40

Over the past year, PLG and PPLT have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum Group Metals Ltd.

abrdn Physical Platinum Shares ETF

Часто сравнивают с PLG:
PLG с SPYPLG с SLVPPLG с SLVPLG с VOOPLG с VTIPLG с COSTPLG с IAU
Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с SPPPPPLT с PL=FPPLT с PDBC

Доходность на риск

PLG vs. PPLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLG
Ранг доходности на риск PLG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLG c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLGPPLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.54

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.99

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.67

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

1.48

-1.75

PLG vs. PPLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLG на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PPLT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLG и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLG и PPLT

Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и PPLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLGPPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-70.73%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.07%

-40.69%

-21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.07%

-40.69%

-21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.19%

-40.69%

-33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-51.14%

-46.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-40.69%

-59.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.84%

-39.93%

-28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.35%

18.34%

+14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PLG и PPLT

Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLGPPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

11.41%

+13.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.53%

45.28%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.92%

50.70%

+32.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.19%

32.68%

+39.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.29%

29.18%

+51.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLG и PPLT

Ни PLG, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PLG and PPLT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLG has higher volatility (24.75%) compared to PPLT (11.41%). In terms of maximum drawdown, PLG dropped -99.81% vs PPLT's -70.73%.

PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLG и PPLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор