Сравнение PLG с COST
PLG (Platinum Group Metals Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PLG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PLG returned -25.18%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLG показывает доходность -29.66%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -25.18% против 22.34% соответственно.
PLG
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -29.66%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -16.82%
- 10 лет*
- -25.18%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам PLG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -29.66% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between PLG and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2002 г. | 0.09 |
The correlation between PLG and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLG:
-$0.05
COST:
$26.51
PLG:
$0.00
COST:
$293.59B
PLG:
-$67.43K
COST:
$11.12B
PLG:
-$5.70M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLG vs. COST — Ранг доходности на риск
PLG
COST
Сравнение PLG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.44 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.88 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.44 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.94 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 1.02 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.59 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PLG и COST
Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -53.39% | -46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -18.95% | -35.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.89% | -20.74% | -34.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.98% | -31.40% | -45.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -31.40% | -66.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -12.11% | -87.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.79% | -13.36% | -55.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.68% | 9.86% | +19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLG и COST
Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 8.05% | +11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.84% | 14.83% | +44.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.50% | 19.12% | +63.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 22.73% | +49.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.12% | 21.95% | +58.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLG и COST
PLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PLG Platinum Group Metals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Platinum Group Metals Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLG and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLG has higher volatility (20.03%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, PLG dropped -99.81% vs COST's -53.39%.
PLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор