Сравнение PLG с VTI
PLG (Platinum Group Metals Ltd.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, PLG returned -26.75%/yr vs 15.14%/yr for VTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLG и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLG показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -26.75% против 15.14% соответственно.
PLG
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- -42.37%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -8.72%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- -18.10%
- 10 лет*
- -26.75%
VTI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам PLG и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | -42.37% | 84.37% | 12.28% | -34.48% | 10.13% | -65.95% | 174.56% | 13.42% | -50.99% | -78.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.82% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between PLG and VTI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2002 г. | 0.23 |
Over the past year, PLG and VTI have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLG vs. VTI — Ранг доходности на риск
PLG
VTI
Сравнение PLG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLG | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.73 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 12.14 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLG и VTI
Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -55.45% | -44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.07% | -8.92% | -53.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.07% | -19.30% | -42.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.19% | -25.36% | -48.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -35.00% | -62.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -2.85% | -96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.84% | -8.01% | -60.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.35% | 2.00% | +30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLG и VTI
Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 4.95% | +19.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.53% | 10.05% | +50.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.92% | 12.83% | +70.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.19% | 17.51% | +54.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.29% | 18.32% | +61.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLG и VTI
PLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG Platinum Group Metals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
PLG and VTI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLG has higher volatility (24.75%) compared to VTI (4.95%). In terms of maximum drawdown, PLG dropped -99.81% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLG и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор