PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLG и VTI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PLG с VTI

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLG или VTI.

Доходность

Сравнение доходности PLG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLG:

-0.33

VTI:

0.59

Коэф-т Сортино

PLG:

0.31

VTI:

1.02

Коэф-т Омега

PLG:

1.03

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

PLG:

-0.13

VTI:

0.66

Коэф-т Мартина

PLG:

-0.40

VTI:

2.47

Индекс Язвы

PLG:

33.06%

VTI:

5.16%

Дневная вол-ть

PLG:

77.62%

VTI:

20.39%

Макс. просадка

PLG:

-99.81%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PLG:

-99.69%

VTI:

-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PLG показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции PLG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -28.70% против 12.12% соответственно.

PLG

С начала года

13.28%

1 месяц

18.85%

6 месяцев

-10.49%

1 год

-25.26%

3 года

-10.16%

5 лет

-0.68%

10 лет

-28.70%

VTI

С начала года

0.14%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-2.37%

1 год

11.92%

3 года

13.31%

5 лет

15.18%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Platinum Group Metals Ltd.

Vanguard Total Stock Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLG и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLG
Ранг риск-скорректированной доходности PLG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Platinum Group Metals Ltd. (PLG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLG и VTI

PLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLG
Platinum Group Metals Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PLG и VTI

Максимальная просадка PLG за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLG и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PLG и VTI

Platinum Group Metals Ltd. (PLG) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что PLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...