Сравнение PLFMX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -7.21% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции PLFMX превзошли акции SACAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.78% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.08%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и SACAX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PLFMX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PLFMX
SACAX
Сравнение PLFMX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.99 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и SACAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и SACAX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.59% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и SACAX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -54.31% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -11.30% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -26.96% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -34.90% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.85% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -9.84% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.37% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 4.25%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.89% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.76% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 15.59% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.56% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.98% | +1.47% |