Сравнение PLFMX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFMX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -7.21% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 13.08% против 17.78% соответственно.
PLFMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 13.08%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и PLGIX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLFMX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PLFMX
PLGIX
Сравнение PLFMX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFMX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.16 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.40 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.04 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 0.14 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.16 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и PLGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и PLGIX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.59% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и PLGIX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.62%, примерно равная максимальной просадке PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -55.43% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -18.32% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -40.63% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -40.63% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -18.32% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -13.31% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.45% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 4.25%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFMX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.47% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 11.68% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 21.30% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 30.09% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 25.38% | -7.93% |