PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLFIX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLFIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		-7.07%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции VOO немного впереди с 14.05%.

PLFIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.61%
1 год
14.37%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с SACAXPLFIX с PSMIXPLFIX с PTEAXPLFIX с BXMXPLFIX с BSPIXPLFIX с PLGIXPLFIX с USPRX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PLFIX и VOO

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PLFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.50

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.29

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между PLFIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и VOO

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		3.17%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и VOO

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLFIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-33.99%

-21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.98%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-24.52%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.99%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-6.29%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-3.72%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.52%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и VOO

Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLFIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.29%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.44%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.10%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.82%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.99%

-0.51%