Сравнение PLFIX с SPIAX
PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) and SPIAX (Invesco S&P 500 Index A) are both S&P 500 funds - PLFIX tracks the S&P 500 Index while SPIAX tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLFIX returned 15.36%/yr vs 14.77%/yr for SPIAX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. PLFIX charges 0.11%/yr vs 0.54%/yr for SPIAX.
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и SPIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFIX показывает доходность 13.72%, а SPIAX немного ниже – 13.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFIX имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции SPIAX немного отстают с 14.77%.
PLFIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.22%
SPIAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 14.77%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLFIX и SPIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 13.72% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 13.43% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
Correlation
The correlation between PLFIX and SPIAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.99 |
The correlation between PLFIX and SPIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFIX vs. SPIAX — Ранг доходности на риск
PLFIX
SPIAX
Сравнение PLFIX c SPIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFIX | SPIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.59 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 11.06 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и SPIAX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке SPIAX в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и SPIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFIX | SPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -55.47% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.97% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.84% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -24.81% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -33.84% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -10.73% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.10% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и SPIAX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) имеют волатильность 4.15% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFIX | SPIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.13% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 10.33% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.98% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.05% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.11% | -0.57% |
Сравнение комиссий PLFIX и SPIAX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPIAX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и SPIAX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPIAX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 2.59% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 0.89% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLFIX and SPIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLFIX has higher volatility (4.15%) compared to SPIAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, PLFIX dropped -55.28% vs SPIAX's -55.47%.
PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFIX и SPIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор