График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции PLFIX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,964.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) показал доход в 11.68% с начала года и 28.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLFIX составила 15.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 15.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | -0.76% | -4.97% | 10.47% | 5.26% | 0.42% | 11.68% | ||||||
| 2025 | 2.79% | -1.34% | -5.64% | -0.70% | 6.32% | 5.07% | 2.23% | 2.02% | 3.64% | 2.34% | 0.21% | 0.09% | 17.77% |
| 2024 | 1.67% | 5.32% | 3.21% | -4.08% | 4.94% | 3.59% | 1.19% | 2.39% | 2.12% | -0.92% | 5.86% | -0.88% | 26.77% |
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.66% | 1.55% | 0.38% | 6.59% | 3.20% | -1.59% | -4.77% | -2.11% | 9.11% | 4.47% | 26.00% |
| 2022 | -5.20% | -3.00% | 3.72% | -8.73% | 0.19% | -8.27% | 9.18% | -4.06% | -9.20% | 8.08% | 5.57% | -5.78% | -18.21% |
| 2021 | -1.02% | 2.72% | 4.38% | 5.33% | 0.66% | 2.31% | 2.38% | 3.03% | -4.66% | 6.97% | -0.71% | 4.31% | 28.25% |
Метрики бенчмарка
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.96, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2001.
- This fund captured 104.90% of S&P 500 Index gains but only 96.93% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.94, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 104.90%
- Участие в снижении
- 96.93%
Комиссия
Комиссия PLFIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLFIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 13.52 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $1.21 | $0.96 | $0.57 | $3.30 | $1.63 | $0.75 | $1.17 | $1.23 | $0.50 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $3.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional показал максимальную просадку в 55.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.28%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5mo | 4y 10moокт. 2007 г. - авг. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.34%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 3y 1mo | 4y 6moмай 2001 г. - нояб. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -33.77%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.58%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.48%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PLFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -56.78% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.43% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -33.92% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -10.72% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLFIX
Добавьте Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLFIX