Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) показал доход в -7.07% с начала года и 14.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLFIX составила 13.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PLFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional: годовая альфа составляет 1.93%, бета — 0.96, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 01.03.2001.

• Этот фонд участвовал в 104.98% роста S&P 500 Index, но только в 96.96% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• При бете 0.96 и R² 0.94 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PLFIX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.

PLFIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional показал максимальную просадку в 55.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 870 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional составляет 8.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.