Сравнение PLFIX с PTEAX
PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) and PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - PLFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLFIX returned 15.36%/yr vs 1.75%/yr for PTEAX. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLFIX charges 0.11%/yr vs 0.73%/yr for PTEAX.
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и PTEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLFIX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 15.36% против 1.75% соответственно.
PLFIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.22%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- 1.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLFIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 13.72% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 0.17% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Correlation
The correlation between PLFIX and PTEAX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | -0.09 |
The correlation between PLFIX and PTEAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLFIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PLFIX
PTEAX
Сравнение PLFIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.52 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 4.87 | +6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и PTEAX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PTEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLFIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -38.72% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -3.10% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -5.08% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -17.27% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -17.37% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -5.91% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.97% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и PTEAX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLFIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.95% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 2.21% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 2.85% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 4.02% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 4.40% | +13.14% |
Сравнение комиссий PLFIX и PTEAX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и PTEAX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PTEAX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 2.59% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.55% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PLFIX and PTEAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLFIX has higher volatility (4.15%) compared to PTEAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, PLFIX dropped -55.28% vs PTEAX's -38.72%.
PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLFIX и PTEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор