PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLFIX с PTEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLFIX с PTEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLFIX (Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional) and PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - PLFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLFIX returned 15.64%/yr vs 2.01%/yr for PTEAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PLFIX charges 0.11%/yr vs 0.73%/yr for PTEAX.

Доходность

Сравнение доходности PLFIX и PTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLFIX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 15.64% против 2.01% соответственно.

PLFIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.92%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.64%

PTEAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.98%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.36%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLFIX и PTEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		11.68%17.77%26.77%26.00%-18.21%28.25%18.11%31.35%-4.66%21.65%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		1.38%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%

Correlation

The correlation between PLFIX and PTEAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

-0.10

The correlation between PLFIX and PTEAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с PLFIX:
PLFIX с SPIAXPLFIX с BXMXPLFIX с SACAXPLFIX с VOOPLFIX с FXAIXPLFIX с BSPIXPLFIX с PSMIX
Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с PMDIXPTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с PLTNXPTEAX с PHTYXPTEAX с LTINXPTEAX с BMN

Доходность на риск

PLFIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLFIX
Ранг доходности на риск PLFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLFIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLFIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLFIXPTEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.33

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.79

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.21

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

7.44

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLFIX vs. PTEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLFIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTEAX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLFIX и PTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLFIXPTEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.09

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PLFIX и PTEAX

Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PTEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLFIXPTEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-38.72%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-3.10%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-5.31%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-17.37%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-17.37%

-16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-5.93%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.92%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PLFIX и PTEAX

Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLFIXPTEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.03%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

2.10%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

2.95%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

4.00%

+12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

4.40%

+13.12%

Сравнение комиссий PLFIX и PTEAX

PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLFIX и PTEAX

Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PTEAX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLFIX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional		2.64%2.95%4.28%4.13%2.96%13.60%7.57%3.83%7.52%7.01%3.23%2.69%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.82%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%

Часто задаваемые вопросы

PLFIX and PTEAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLFIX has higher volatility (2.82%) compared to PTEAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, PLFIX dropped -55.28% vs PTEAX's -38.72%.

PLFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLFIX и PTEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор