Сравнение PLFIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PLFIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 13.72% против 1.93% соответственно.
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFIX и PTEAX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PLFIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PLFIX
PTEAX
Сравнение PLFIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 2.97 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PLFIX и PTEAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и PTEAX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и PTEAX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -38.72% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -4.78% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -17.37% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -17.37% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -2.95% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.95% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.49% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и PTEAX
Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.01% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 1.80% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 4.92% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 3.96% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 4.39% | +13.09% |