Сравнение PLFIX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLFIX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLFIX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -7.07% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PLFIX показывает доходность -7.07%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PLFIX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 13.72% против 17.78% соответственно.
PLFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.61%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.72%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFIX и PLGIX
PLFIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLFIX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PLFIX
PLGIX
Сравнение PLFIX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLFIX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.16 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.40 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.04 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 0.14 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLFIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.16 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PLFIX и PLGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFIX и PLGIX
Дивидендная доходность PLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.17% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PLFIX и PLGIX
Максимальная просадка PLFIX за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFIX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLFIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -55.43% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -18.32% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -40.63% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -40.63% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -18.32% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -13.31% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.45% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLFIX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) составляет 4.24%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLFIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.47% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 11.68% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 21.30% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 30.09% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 25.38% | -7.90% |