Сравнение PLDTX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PLDTX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLDTX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | -0.27% | 5.47% | 4.55% | 4.21% | -5.14% | -1.03% | 3.44% | 3.83% | 0.63% | 1.66% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PLDTX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLDTX имеют среднегодовую доходность 1.84%, а акции VBISX немного отстают с 1.77%.
PLDTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.84%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLDTX и VBISX
PLDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
PLDTX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
PLDTX
VBISX
Сравнение PLDTX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLDTX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.53 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.48 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.65 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 9.58 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLDTX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PLDTX и VBISX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLDTX и VBISX
Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что сопоставимо с доходностью VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDTX PIMCO Low Duration II Fund | 3.51% | 3.79% | 3.99% | 3.55% | 1.28% | 0.29% | 1.23% | 2.72% | 2.18% | 1.45% | 1.76% | 1.60% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок PLDTX и VBISX
Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLDTX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.60% | -8.79% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.54% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -8.72% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.60% | -8.79% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.16% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.87% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.43% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLDTX и VBISX
PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.74% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLDTX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.71% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.50% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 2.44% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.91% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 2.37% | -0.43% |