PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDTX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDTX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDTX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDTX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		-0.27%5.47%4.55%4.21%-5.14%-1.03%3.44%3.83%0.63%1.26%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, PLDTX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

PLDTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.45%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.84%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration II Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PLDTX:
PLDTX с GSSRXPLDTX с DBLSXPLDTX с DLDFXPLDTX с PCNPLDTX с PFORXPLDTX с PIMIXPLDTX с DFCFX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий PLDTX и SWSBX

PLDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PLDTX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDTX
Ранг доходности на риск PLDTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDTX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDTXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.59

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.60

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.71

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

9.85

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDTX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDTX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDTX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDTXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.76

+0.73

Корреляция

Корреляция между PLDTX и SWSBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDTX и SWSBX

Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		3.51%3.79%3.99%3.55%1.28%0.29%1.23%2.72%2.18%1.45%1.76%1.60%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLDTX и SWSBX

Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDTXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.60%

-9.06%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.54%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-9.06%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.13%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.81%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.42%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDTX и SWSBX

PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеют волатильность 0.74% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDTXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.73%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.49%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

2.40%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

2.95%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.94%

2.47%

-0.53%