PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDTX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDTX с SWSBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLDTX (PIMCO Low Duration II Fund) and SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, PLDTX returned 1.59%/yr vs 1.26%/yr for SWSBX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLDTX charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SWSBX.

Доходность

Сравнение доходности PLDTX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLDTX показывает доходность 0.23%, а SWSBX немного выше – 0.24%.

PLDTX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.82%

SWSBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.42%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDTX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		0.23%5.47%4.55%4.21%-5.14%-1.03%3.44%3.83%0.63%1.26%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		0.24%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Correlation

The correlation between PLDTX and SWSBX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.77

The correlation between PLDTX and SWSBX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration II Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PLDTX:
PLDTX с GSSRXPLDTX с DFAIXPLDTX с DFEQXPLDTX с DBLSXPLDTX с GPICXPLDTX с PIMIXPLDTX с DFCFX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с FZOMX

Доходность на риск

PLDTX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDTX
Ранг доходности на риск PLDTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDTX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDTXSWSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.64

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.77

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.37

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

7.71

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDTX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDTX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDTX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDTXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.77

+0.73

Просадки

Сравнение просадок PLDTX и SWSBX

Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и SWSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDTXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.60%

-9.06%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.54%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-1.79%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-9.06%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.74%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.79%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.47%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDTX и SWSBX

PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) имеют волатильность 0.65% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDTXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.68%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

1.62%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

2.23%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

2.99%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

2.47%

-0.51%

Сравнение комиссий PLDTX и SWSBX

PLDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDTX и SWSBX

Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SWSBX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		3.80%3.79%3.99%3.55%1.28%0.29%1.23%2.72%2.18%1.45%1.76%1.60%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.13%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLDTX and SWSBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSBX has higher volatility (0.68%) compared to PLDTX (0.65%). In terms of maximum drawdown, PLDTX dropped -7.60% vs SWSBX's -9.06%.

PLDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDTX и SWSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор