Сравнение PLDTX с DFCFX

С начала года, PLDTX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PLDTX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLDTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLDTX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDTX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLDTX и DFCFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и DFCFX.

PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.