PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDTX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDTX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PLDTX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDTX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		-0.27%5.47%4.55%4.21%-5.14%-1.03%3.44%3.83%0.63%1.66%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PLDTX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PLDTX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 1.84% против 4.59% соответственно.

PLDTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.45%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.84%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration II Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PLDTX:
PLDTX с GSSRXPLDTX с DBLSXPLDTX с DFAIXPLDTX с DFCFXPLDTX с DFEQXPLDTX с DHEIXPLDTX с DLDFX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PLDTX и PONPX

PLDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund

Доходность на риск

PLDTX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDTX
Ранг доходности на риск PLDTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDTX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDTXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.16

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.98

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

7.83

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDTX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDTX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDTX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDTXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между PLDTX и PONPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDTX и PONPX

Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		3.51%3.79%3.99%3.55%1.28%0.29%1.23%2.72%2.18%1.45%1.76%1.60%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PLDTX и PONPX

Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDTXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.60%

-13.41%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-3.69%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-13.41%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.60%

-13.41%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.88%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.44%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.93%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDTX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDTXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.90%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

2.66%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

4.28%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

4.74%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.94%

4.19%

-2.25%