PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDTX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDTX с PONPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLDTX (PIMCO Low Duration II Fund) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - PLDTX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PLDTX returned 1.82%/yr vs 4.57%/yr for PONPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLDTX charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности PLDTX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLDTX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции PLDTX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 1.82% против 4.57% соответственно.

PLDTX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.82%

PONPX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.38%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDTX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		0.23%5.47%4.55%4.21%-5.14%-1.03%3.44%3.83%0.63%1.66%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.58%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between PLDTX and PONPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.60

The correlation between PLDTX and PONPX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration II Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PLDTX:
PLDTX с GSSRXPLDTX с DFAIXPLDTX с DFEQXPLDTX с DBLSXPLDTX с GPICXPLDTX с PIMIXPLDTX с DFCFX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

PLDTX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDTX
Ранг доходности на риск PLDTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDTX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDTXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.91

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.86

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.15

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

7.43

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDTX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDTX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDTX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDTXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.82

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PLDTX и PONPX

Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDTXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.60%

-13.41%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-3.69%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-3.86%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-13.41%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.60%

-13.41%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.32%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.45%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.06%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDTX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) составляет 0.65%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDTXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.68%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

3.28%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

4.16%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

4.84%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

4.24%

-2.28%

Сравнение комиссий PLDTX и PONPX

PLDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDTX и PONPX

Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PONPX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		3.80%3.79%3.99%3.55%1.28%0.29%1.23%2.72%2.18%1.45%1.76%1.60%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.75%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Часто задаваемые вопросы

PLDTX and PONPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONPX has higher volatility (1.68%) compared to PLDTX (0.65%). In terms of maximum drawdown, PLDTX dropped -7.60% vs PONPX's -13.41%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDTX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор