PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDTX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDTX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PLDTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDTX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDTX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		-0.27%5.47%4.55%4.21%-5.14%-1.03%3.44%3.83%0.63%1.66%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PLDTX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PLDTX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 1.84% против 8.38% соответственно.

PLDTX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.45%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.84%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration II Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PLDTX:
PLDTX с GSSRXPLDTX с DBLSXPLDTX с DFAIXPLDTX с DFCFXPLDTX с DFEQXPLDTX с DHEIXPLDTX с DLDFX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PLDTX и PFN

PLDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund

Доходность на риск

PLDTX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDTX
Ранг доходности на риск PLDTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDTX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDTXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.19

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.33

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

0.26

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

1.01

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDTX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDTX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDTXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.19

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.46

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.28

+1.22

Корреляция

Корреляция между PLDTX и PFN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDTX и PFN

Дивидендная доходность PLDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDTX
PIMCO Low Duration II Fund		3.51%3.79%3.99%3.55%1.28%0.29%1.23%2.72%2.18%1.45%1.76%1.60%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PLDTX и PFN

Максимальная просадка PLDTX за все время составила -7.60%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDTX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDTXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.60%

-80.08%

+72.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-10.77%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-33.45%

+25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.60%

-45.70%

+38.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-6.29%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-11.89%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.81%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDTX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration II Fund (PLDTX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PLDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDTXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

6.56%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

8.40%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

13.35%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

14.75%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.94%

18.16%

-16.22%