PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с PEMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Putnam, while PEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

PEMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
17.14%
С начала года
30.66%
1 год
50.99%
3 года*
30.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
$71.17K$77.44K$264.51K

Сравнение доходности по годам PLDR и PEMX

2026 (YTD)202520242023
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%17.39%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		30.66%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between PLDR and PEMX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.67

The correlation between PLDR and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLDR и PEMX

Секторы
PLDR
PEMX

Технологии

38.3%
49.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.8%

Финансовые услуги

9.9%
24.1%

Промышленность

8.4%
6.1%

Здравоохранение

7.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.0%

Коммунальные услуги

3.4%
3.7%

Энергетика

3.1%
0.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.5%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

PLDR
38.3%
PEMX
49.1%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
PEMX
6.0%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
PEMX
3.8%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
PEMX
24.1%

Промышленность

PLDR
8.4%
PEMX
6.1%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
PEMX
1.4%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
PEMX
1.0%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
PEMX
3.7%

Энергетика

PLDR
3.1%
PEMX
0.9%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
PEMX
1.5%

Недвижимость

PLDR
0.6%
PEMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с PVALPLDR с IVEPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с EMXCPEMX с PHYDPEMX с emxc

Доходность на риск

PLDR vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PLDR c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.88

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.40

—

PLDR vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и PEMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и PEMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.24%

—

Сравнение комиссий PLDR и PEMX

PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и PEMX

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.36%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and PEMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PLDR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLDR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while PEMX is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.85% for PEMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор