PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с GDMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

PLDR и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDR и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDR и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-9.19%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.56%25.29%7.44%1.72%-2.08%-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.

PLDR

1 день
2.64%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
10.26%
3 года*
14.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARP
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий PLDR и GDMA

PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF

Доходность на риск

PLDR vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.52

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.29

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

4.72

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

14.01

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.52

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.45

Корреляция

Корреляция между PLDR и GDMA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и GDMA

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GDMA в 2.65%

TTM2025202420232022202120202019
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и GDMA

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDRGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-16.66%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-6.44%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-6.06%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.78%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.17%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и GDMA

Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDRGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.01%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.88%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.12%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

9.44%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

10.82%

+6.34%