PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLDR с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLDR с FAAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

PLDR и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDR и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		-9.19%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.57%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.94%8.07%5.97%-5.63%10.15%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.94%.

PLDR

1 день
2.64%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-5.46%
1 год
10.26%
3 года*
14.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
21.95%
1 год
30.08%
3 года*
10.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с QUALPLDR с FFLCPLDR с SPHQPLDR с GARP
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий PLDR и FAAR

PLDR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF

Доходность на риск

PLDR vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR
Ранг доходности на риск PLDR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLDR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDRFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.97

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.65

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.71

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

7.95

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDRFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.97

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между PLDR и FAAR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FAAR

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FAAR в 9.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.41%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.21%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FAAR

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDRFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-18.03%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.54%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-0.51%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-7.97%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.93%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FAAR

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 5.30%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDRFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.66%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.64%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.33%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

13.00%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

11.54%

+5.62%