Сравнение PKW с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
PKW и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKW и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKW и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | -1.51% | 17.92% | 17.33% | 17.24% | -10.21% | 32.62% | 8.41% | 34.09% | -10.53% | 17.75% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PKW показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции PKW превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.61% против 7.10% соответственно.
PKW
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.61%
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKW и XLP
PKW берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Доходность на риск
PKW vs. XLP — Ранг доходности на риск
PKW
XLP
Сравнение PKW c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKW | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.17 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.34 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.26 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 0.62 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.17 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PKW и XLP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKW и XLP
Дивидендная доходность PKW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XLP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKW Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.94% | 0.99% | 0.86% | 1.17% | 1.22% | 0.72% | 1.48% | 1.30% | 1.30% | 0.65% | 1.59% | 1.14% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PKW и XLP
Максимальная просадка PKW за все время составила -54.59%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKW и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -35.90% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.69% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -16.30% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -24.51% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -8.99% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.06% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.06% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKW и XLP
Invesco BuyBack Achievers™ ETF (PKW) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKW | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.86% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.36% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 13.83% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.14% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 14.69% | +5.08% |